各種金融・経済データを取得する

Quandl で提供されている、各種金融・経済データを取得して利用できます。

取得できるデータの例

以下のようなデータを取得できます。 (これらはすべて無料で利用できます。)
他にもさまざまなデータが有償/無償で提供されているので、気になるデータがある場合は、Quandl のサイトで検索してみてください。

各国通貨の実効為替レート

• 外国為替市場における諸通貨の相対的な実力を測るための指標。(Wikipedia より)
• Bank for International Settlementsデータベースで、各国ごとの実質実効為替レート/名目実効為替レートが取得できます。

国際収支統計

• 国やそれに準ずる地域の対外(居住者と非居住者との間の)経済取引(財とサービスおよび所得の取引・対外資産・負債の増減に関する取引・移転取引)の統計。( Wikipedia より)
• Bank of Japan データベース から各項目のデータが取得できます。

対内外直接投資

• 日本企業による海外の企業に対する直接投資を対外直接投資、海外の企業による日本企業に対する直接投資を対内直接投資という ( Wikipedia より)
• Bank of Japan データベースから各項目のデータが取得できます。

対内外証券投資

• 外国の株式，公債，社債などの有価証券への投資額。
• Bank of Japan データベースで、各項目のデータが取得できます。

CFTC建玉明細

• 米国商品先物取引委員会（Commodity Futures TradingCommission:CFTC）が公開しているIMM通貨先物の建玉明細。
• CFTCデータベースから取得できます。

OECD景気先行指数

• OECD(経済協力開発機構)が作成しているしている景気の先行きを示す指標。
• OECDデータベースから取得できます。

日経平均株価, JASDAQ平均

• 日経データベース から取得できます。
• 取得できるのは前日の日足までです。リアルタイムなデータではないのでご注意ください。

日本の個別株データ

• Tokyo Stock Exchangeデータベース から取得できます。
• 各種ETFのレートも取得できます。

データの取得方法

Quandlの公式Rubyクライアントライブラリを利用します。

Quandlのアカウントを作る

利用の前に、Quandlのアカウント作成をお勧めします。

• アカウントなしで利用することも可能ですが、API呼び出し回数の上限が少なめです。
• アカウントを作成し、APIキーを設定して利用することで、制限が大幅に緩和されます。
  • 制限の詳細はこちらをご覧ください。
• アカウント作成は無料です。

1. Quandl のサイトにアクセスし、右上の SIGN UP をクリックします。

2. 必要事項を入力して、SIGN UP FREE をクリックします。(GitHubやGoogleのアカウントでログインすることも可能です。)

3. ログインしたら、右上のメニューから ACOUNT SETTINGS をクリックします。

4. 左のメニューの API KEY をクリックすると、API KEY と APIバージョンが取得できるので、メモしておきます。

データを取得する

以下のコードでデータを取得できます。

• Dataset.get() の引数で、取得したいデータのquandlコードを指定します。
• data(options) で、データを取得できます。オプションでパラメータを指定することもできます。
  • 指定可能なパラメータの詳細は、こちらを参照ください。
  • バックテストでデータを取得する場合は、end_dateを指定して、テスト時点のデータを取得して利用してください。

# エージェントコードの先頭で、ライブラリの読み込みとAPIキー/APIバージョンの設定を行います。
require 'quandl'

Quandl::ApiConfig.api_key = '<APIキー>'
Quandl::ApiConfig.api_version = '<APIバージョン>'

...(略

# 最新のデータを取得
data = Quandl::Dataset.get('TSE/9984').data( params: {limit:1})
logger.info data.first # => {"date"=>Thu, 03 Mar 2016, "open"=>5700.0, "high"=>5872.0, "low"=>5677.0, "close"=>5859.0, "volume"=>9218500.0}

# 2016-3-1 時点のデータを取得
data = Quandl::Dataset.get('TSE/9984').data( params: {limit:1, end_date: '2016-03-01'})
logger.info data.first # => {"date"=>Tue, 01 Mar 2016, "open"=>5574.0, "high"=>5640.0, "low"=>5562.0, "close"=>5621.0, "volume"=>9706500.0}